Lucky Luke redder en nysgerrig karakter fra at blive hængt. En mand, der tror, han er "Don Quixote" - efter et fald fra sin hest. Denne fyr møder Milky, hans livs sande kærlighed. Efter at være blevet snydt af en skurk arbejder denne unge pige som sangerinde i en salon. Den sindssyge "Don Quixote" lover at hævne hende. Heldigvis beslutter Lucky Luke sig for at følge med og prøver på alle måder, han kan, for at bringe den stakkels fyr tilbage til fornuften. Efter mange snævre flugter fra katastrofer, lykkes Luke endelig med sin mission ... men ikke som han forventede!